Precio VWAP por nivel de profundidad
Bandas: deterioro a mayor profundidad (5%→50%). En la leyenda: BCB 6.96 (oficial) y BCB Ref Compra/Venta (referencial BCB). Franjas grises = períodos sin captura de datos.
Spread efectivo
Diferencia VWAP Compra − Venta por profundidad (BOB).
Profundidad por lado
USDT totales en anuncios activos.
Curva de precio por decil VWAP acumulado por decil de profundidad. La «tijera» (precio Compra > Venta a alta profundidad) suele revelar anuncios trampa.
Toggle Excluir percentil 100: en ambos lados el percentil 100 representa el precio MENOS competitivo para el taker (más caro en Compra, más barato en Venta) y suele estar contaminado por anuncios cebo y manipulación. Activado por defecto. El percentil 10 (mejor 10% del libro) se mantiene visible.
VWAP acumulado por decil de profundidad · último snapshot.
Oferta USDT por rango de precios y cantidad de usuarios Histograma de la liquidez del libro en el último snapshot del rango activo. Bins de 0.10 BOB; el rango se calcula dinámicamente sobre el 80% central del USDT total ofertado, anclado al mid-price entre VWAP 10% Compra y Venta. Las colas extremas (cebo, lurkers) se excluyen para preservar legibilidad — visibles en el panel Outliers detectados.
Las dos series Compra/Venta usan barmode:overlay con opacity 0.55. La línea dorada cuenta oferentes únicos por bin (ambos lados combinados) y nunca se filtra por el toggle.
Distribución de la liquidez del último snapshot del rango activo. Bins de 0.10 BOB. Caveat ζ aplica.
Snapshot del —
Ratio Venta / Compra
>1 = más oferta que demanda.
Concentración Top 5
% de profundidad de los 5 merchants más grandes.
Cobertura por banco Granularidad diaria: muestra el último snapshot del último día disponible dentro del rango activo. Al mover el selector de fechas, salta al cierre de día más cercano (no al último ts exacto del rango).
Anuncios y profundidad por método de pago.
Snapshot del —
Merchants principales Pills marcan anuncios cuyo precio se aleja del VWAP 10% de su lado: amarillo ±5%, rojo ±10%. Los outliers pueden ser anuncios cebo, manipulación de VWAP visible o lurkers — el pill no asume intención, solo marca anuncios fuera del rango central del mercado.
En el lado Venta es esperable ver densidad alta de pills (>50% del libro) por la cola estructural de cambistas no-competitivos en el P2P boliviano. Para focalizar outliers extremos ajustar la constante OUTLIER_THRESHOLDS en el código.
Top 10 por profundidad · pills marcan desviación del VWAP 10% de su lado.
Snapshot del —
Outliers detectados Detectados sobre TODOS los merchants del último snapshot, no solo el top por profundidad. La densidad alta del lado Venta es estructural — ajustar OUTLIER_THRESHOLDS en código si querés foco solo en casos extremos.
Anuncios fuera del rango central del mercado.
Snapshot del —
Volatilidad intradiaria Cada vista usa una fórmula distinta:
• Cada snapshot: stddev rolling ventana 6 (~1h) sobre VWAP 10%.
• Por hora: stddev por hora del día sobre el rango activo.
• Por día: rango max−min del VWAP 10% dentro de cada día.
En vistas Por hora y Por día requiere ≥3 días distintos en el rango.
Dispersión del VWAP 10% según vista activa.
Merchants activos
Merchants únicos por side. Barras: nuevos (+) y desaparecidos (-) vs punto anterior.
Mapa de calor por hora del día
Promedio de cada métrica por hora (Bolivia) usando todos los snapshots disponibles. Valores normalizados por fila.